Kursinformation

Lehrinhalte
Stochastische Finanzmarktmodelle in diskreter Zeit; Modellierung von Aktienmärkten;
Handelsstrategien und Arbitrage; Äquivalente risikoneutrale
Wahrscheinlichkeitsmaße; Bewertung und Hedging von Derivaten; Spezielle
Derivate (europ. Optionen, amerikanische Optionen, Futures); Ausblick auf
Finanzmarktmodelle in steiger Zeit, insbesondere Black-Scholes-Modell

Literatur
Bingham, Kiesel: Risk-Neutral Valuation;

Elliott, Kopp: Mathematics of Financial Markets;

Irle: Finanzmathematik;

Musiela, Rutkowski: Martingale Methods in Financial Modelling;

Pliska: Introduction to Mathematical Finance;

Shreve: Stochastic Calculus for Finance I (Discrete Time Models)

Voraussetzungen
Modul Einführung in die Stochastik, Probability Theory

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