Kursinformation

Lehrinhalte
- Definition und Existenz stochastischer Prozesse (insb. Existenzsätze von Kolmogorov)
- Brownsche Bewegung (diverse Eigenschaften, insb. Stetigkeitssatz von Kolmogrov-Chentsov)
- Theorie allgemeiner Gaußprozesse
- Stochastische Integration
- stochastische Differentialgleichungen

Literatur
Klenke: Wahrscheinlichkeitstheorie
Mörters and Peres: Brownian motion
Lifshits: Gaussian random functions
Karatsas and Shreve: Brownian motion and stochastic calculus

Voraussetzungen
empfohlen: Analysis, Lineare Algebra und Wahrscheinlichkeitstheorie. Grundkenntnisse in Funktionalanalysis sind sehr hilfreich.

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