Lehrinhalte
Die Lernveranstaltung behandelt folgende Themen:
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[*]Die Grundbegriffe der Stochastik
[*]Das Abtasttheorem
[*]Zeitdiskrete Rauschprozesse und deren Eigenschaften
[*]Beschreibung von Rauschprozessen im Frequenzbereich
[*]Linear zeitinvariante Systeme: FIR und IIR Filter
[*]Filterung von Rauschprozessen: AR, MA und ARMA Modelle
[*]Der Matched Filter
[*]Der Wiener-Filter
[*]Eigenschaften von Schätzern
[*]Die Methode der kleinsten Quadrate
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Literatur
Ein Vorlesungsskript bzw. Folien können heruntergeladen werden:
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[*][url]http://www.spg.tu-darmstadt.de[/url]
[*]Moodle Platform
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Vertiefende Literatur:
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[*]A. Papoulis: Probability, Random Variables and Stochastic Processes. McGraw-Hill, Inc., third edition, 1991.
[*]P. Z. Peebles, Jr.: Probability, Random Variables and Random Signal Principles. McGraw-Hill, Inc., fourth edition, 2001.
[*]E. Hänsler: Statistische Signale; Grundlagen und Anwendungen. Springer Verlag, 3. Auflage, 2001.
[*]J. F. Böhme: Stochastische Signale. Teubner Studienbücher, 1998.
[*]A. Oppenheim, W. Schafer: Discrete-time Signal Processing. Prentice Hall Upper Saddle River,1999.
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Stammraum Informationen
S105/122; S202/C205 - Bosch Hörsaal
- Lehrende: Martin Gölz
- Lehrende: Christian Schroth
- Lehrende: Abdelhak Zoubir