Lehrinhalte
Bestandteile der Prämie, Ausgleich im Kollektiv, Berechnung des Schwankungszuschlags im kollektiven Modell, Schätzung des mittleren Schadens, Schadenreservierung bei lang andauernder Schadenabwicklung, Risikoteilung.
Literatur
Bingham, Kiesel: Risk-Neutral Valuation;
Elliott, Kopp: Mathematics of Financial Markets;
Irle: Finanzmathematik;
Musiela, Rutkowski: Martingale Methods in Financial Modelling;
Pliska: Introduction to Mathematical Finance;
Shreve: Stochastic Calculus for Finance I (Discrete Time Models)
Voraussetzungen
empfohlen: Einführung in die Stochastik, Wahrscheinlichkeitstheorie
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Bestandteile der Prämie, Ausgleich im Kollektiv, Berechnung des Schwankungszuschlags im kollektiven Modell, Schätzung des mittleren Schadens, Schadenreservierung bei lang andauernder Schadenabwicklung, Risikoteilung.
Literatur
Bingham, Kiesel: Risk-Neutral Valuation;
Elliott, Kopp: Mathematics of Financial Markets;
Irle: Finanzmathematik;
Musiela, Rutkowski: Martingale Methods in Financial Modelling;
Pliska: Introduction to Mathematical Finance;
Shreve: Stochastic Calculus for Finance I (Discrete Time Models)
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- Lehrende: Frank Aurzada
- Lehrende: Volker Martin Betz
- Lehrende: Lukas Roth
Semester: SoSe 2021