Kursinformation

Lehrinhalte
stationäre stochastische Prozesse, Box-Jenkins-Ansatz, Vektorautoregression, Einheitswurzeln, Kointegration, GARCH-Prozesse, nichtlineare Zeitreihenmodelle

Literatur
Franses, P.H.: Time Series Models for Business and Economic Forecasting
Greene, W.H.: Econometric Analysis
Heij, C. et al.: Econometric Methods with Applications in Business and Economics

Offizielle Kursbeschreibung
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[*]stationäre stochastische Prozesse
[*]Box-Jenkins-Ansatz
[*]Vektorautoregression
[*]Einheitswurzeln
[*]Kointegration
[*]GARCH-Prozesse
[*]nichtlineare Zeitreihenmodelle
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