Kursinformation

Lehrinhalte
Optionen, Arbitragegrenzen, Ein-Perioden-Modell, stochastische Integrale, Gleichung des Aktienpreises, Ito-Formel, Black-Scholes-Formel, Bewertung von Optionen mit numerischen Verfahren.

Literatur
Bingham, Kiesel: Risk-Neutral Valuation;
Elliott, Kopp: Mathematics of Financial Markets;
Irle: Finanzmathematik;
Musiela, Rutkowski: Martingale Methods in Financial Modelling;
Pliska: Introduction to Mathematical Finance;
Shreve: Stochastic Calculus for Finance I (Discrete Time Models)

Voraussetzungen
Wahrscheinlichkeitstheorie

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