Lehrinhalte
Optionen, Arbitragegrenzen, Ein-Perioden-Modell, stochastische Integrale, Gleichung des Aktienpreises, Ito-Formel, Black-Scholes-Formel, Bewertung von Optionen mit numerischen Verfahren.
Literatur
Ralf und Elke Korn: Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung. Vieweg 2001-
Voraussetzungen
Einführung in die Stochastik, Wahrscheinlichkeitstheorie
Zusätzliche Informationen
Die Vorlesung beginnt am 13.4.26.
Online-Angebote
moodle
Optionen, Arbitragegrenzen, Ein-Perioden-Modell, stochastische Integrale, Gleichung des Aktienpreises, Ito-Formel, Black-Scholes-Formel, Bewertung von Optionen mit numerischen Verfahren.
Literatur
Ralf und Elke Korn: Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung. Vieweg 2001-
Voraussetzungen
Einführung in die Stochastik, Wahrscheinlichkeitstheorie
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- Lehrende: Michael Kohler
- Lehrende: Alisha Sänger
Semester: SoSe 2026
Jupyterhub API Server: https://tu-jupyter-t.ca.hrz.tu-darmstadt.de