Kursinformation

Digitale Lehre
Für alle Informationen bezüglich der Online-Angebote im SoSe2020, schauen Sie bitte auf den Webseiten des Fachgebiets nach: URL der Veranstaltung auf den Fachgebiets-Webseiten:
[url]http://www.spg.tu-darmstadt.de/studenten_2/lectures/index.en.jsp[/url]
 

Lehrinhalte
Die Lernveranstaltung behandelt folgende Themen:
[list]
[*]Die Grundbegriffe der Stochastik
[*]Das Abtasttheorem
[*]Zeitdiskrete Rauschprozesse und deren Eigenschaften
[*]Beschreibung von Rauschprozessen im Frequenzbereich
[*]Linear zeitinvariante Systeme: FIR und IIR Filter
[*]Filterung von Rauschprozessen: AR, MA und ARMA Modelle
[*]Der Matched Filter
[*]Der Wiener-Filter
[*]Eigenschaften von Schätzern
[*]Die Methode der kleinsten Quadrate
[/list]

Literatur
Ein Vorlesungsskript bzw. Folien können heruntergeladen werden:
[list]
[*][url]http://www.spg.tu-darmstadt.de[/url]
[*]Moodle Platform
[/list]
Vertiefende Literatur:
[list]
[*]A. Papoulis: Probability, Random Variables and Stochastic Processes. McGraw-Hill, Inc., third edition, 1991.
[*]P. Z. Peebles, Jr.: Probability, Random Variables and Random Signal Principles. McGraw-Hill, Inc., fourth edition, 2001.
[*]E. Hänsler: Statistische Signale; Grundlagen und Anwendungen. Springer Verlag, 3. Auflage, 2001.
[*]J. F. Böhme: Stochastische Signale. Teubner Studienbücher, 1998.
[*]A. Oppenheim, W. Schafer: Discrete-time Signal Processing. Prentice Hall Upper Saddle River,1999.
[/list]

Online-Angebote
Moodle