Kursinformation

Lehrinhalte
Modellierung praktischer Fragestellungen als Optimierungprobleme; Optimalitätsbedingungen,
Dualitätstheorie; Verfahren für Probleme ohne Nebenbedingungen:
Linesearch-und Trust-Region-Verfahren; Verfahren für Probleme
mit Nebenbedingungen: Straf-, Innere-Punkte-, Multiplikator- und
SQP-Verfahren

Literatur
Geiger, Kanzow: Numerische Verfahren zur Lösung unrestringierter Optimierungsaufgaben
Geiger, Kanzow: Theorie und Numerik restringierter Optimierungsaufgaben
Nocedal, Wright: Numerical Optimization
Ulbrich, Ulbrich: Nichtlineare Optimierung

Voraussetzungen
empfohlen: Einführung in die Optimierung

Bemerkung Webportal
im Wechsel mit anderen Lehrveranstaltungen des Forschungsgebietes Optimierung

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